Электронный каталог

Статья

Иванов, В.В.
Прогнозирование финансового состояния кредитных организаций на основе сингулярно-спектрального анализа / В.В.Иванов, А.В.Крянев, А.С.Приказчиков, Е.П.Акишина. – Текст: электронный // Вестник национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". – 2025. – Т. 14, № 1. – С. 49-62. – URL: https://doi.org/10.26583/vestnik.2025.1.5. – Библиогр.: 10.

Сингулярно-спектральный анализ успешно применяется во многих практических задачах математического моделирования, в том числе экономического характера. Целью настоящей работы является развитие нового математического подхода для прогнозирования значений ключевых показателей деятельности кредитных организаций (“Прибыль”, “Счета в Банке России”, “Ценные бумаги”), представленных в виде временных рядов с шагом наблюдения один месяц. Анализ и прогнозирование ключевых показателей осуществлялось с использованием сингулярно-спектрального анализа методом “Гусеница”-SSA в программе CaterpillarSSA. Актуальность исследования обуславливается необходимостью внедрения новых эффективных вычислительных технологий для систем раннего предупреждения Банка России и Росфинмониторинга. В статье представлена реализация метода “Гусеница”-SSA для оценки финансового состояния кредитных организаций двух типов: банк с отозванной лицензией (АО банк “ККБ”) и благонадежный банк (АО “ТБанк”). Авторам удалось реализовать декомпозицию временных рядов ключевых показателей на тренд, гармонические и шумовые составляющие. На основе главных компонент, отвечающих за тренд и периодики, с высокой точностью выполнены реконструкция и прогнозирование рассмотренных временных рядов на 6 месяцев вперед



ОИЯИ = ОИЯИ (JINR)2025
Спец.(статьи,препринты) = С 17 и1 - Математическое моделирование